A MACD indikátor használata és lényege

A MACD egy olyan indikátor, amely lehetővé teszi a kereskedés sokoldalúságát. A MACD indikátort sokan a legjobb forex indikátorok közé sorolják, a következőkre használhatjuk:

1. Divergencia;

2. Napon belüli kereskedés;

3. Crossover kereskedés (kereskedés kereszteződésekre);

4. Skalpolás;

5. Kitörések;

6. Hatékony kombináció az Admiral Keltner-rel (MT4SE)

7. MACD mintázatok.

Ebben a cikkben megtudhatod, hogy melyek a legjobb napi és swing kereskedési beállítások. Egy ingyenes Demo számla segítségével Te is kipróbálhatod a cikkbe foglaltakat!

Demo számla

Mit nevezünk MACD indikátornak?

A MACD jelentése Mozgóátlag Kovergencia/Divergencia (moving average). Ez egy trendkövető, „trend elkapó" momentum indikátor, amely bemutatja az árakra beállított két mozgóátlag közötti kapcsolatot. A MACD indikátort Gerald Appeal hozta létre az 1970-es évek végén. A MACD indikátor (MACD indicator) számítása a 26 napos exponenciális mozgó átlag (EMA) levonásával történik a 12 napos EMA-ból. Egy kilencnapos MACD EMA, amelyet jelvonalnak (signal line) neveznek, a MACD tetején van ábrázolva és általában a vételi és eladási jelzéseket mutat.

Ez egy alapértelmezett beállítás. A MACD egy lagging indikátor, amely szintén az egyik legjobb trendkövető indikátor, amely ellenáll az idő próbájának. Nem szükséges külön a MACD indikátor letöltése (MACD indicator), hiszen ez már be van építve a MetaTrader 4 platformunkba.

Forrás: USD/CAD H4 Chart, 2017. július 20, 17:05 Platform idő

A MACD egy másik verziója az úgynevezett kétvonalas MACD, ami szintén kombinálható a nagyszerű kereskedési stratégiákkal. A különbség az, hogy az alapértelmezett MT4 MACD indikátorból (MACD indicator) hiányzik a gyors jelvonal (a gyors jelvonal mutatása helyett egy hisztogramot mutat.) A kereskedés számára teljesen irreleváns, amíg más eszközökkel használod azt, amelyek a MACD-vel együtt működnek. Ha a piros és kék MA a kétvonalas MACD-t keresztezi, akkor ez megegyezik a piros MA vonallal, amely keresztezi a zöld hisztogramot az alapértelmezett MT4 MACD-n. A két indikátor közötti keresztezések között nincs késleltetési idő, azonos időben vannak.

MACD divergencia

A MACD konvergencia divergencia megértése nagyon fontos. Amikor az ár mélyebb völgyet, de a MACD magasabb völgyet csinál, bullish divergenciáról beszélünk. Ha a MACD alacsonyabb csúcsot, ám az ár magasabb csúcsot csinál – azt bearish divergenciának nevezzük.

Forrás: Nenad Kerkez T

Tanulj többet a MACD és EMA indikátorokról a Zero to Hero oktatóvideókban!

Zero to Hero

A divergencia majdnem mindig akkor következik be, ha az éles ármozgás történik magasabban vagy alacsonyabban. A divergencia csak egy bizonyíték, hogy az ár iránya esetleg megfordul, és ezt általában egy trendvonal áttörés igazolja. Az alábbi példa egy bullish eltérés megerősítve egy trendvonal áttöréssel.

Forrás: EUR/USD H1 Chart, június 6-28, Admiral Markets Platform

Az alábbi példa egy bearish divergencia egy trendvonal áttöréssel.


Forrás: EUR/USD H1 Chart, május 24 - június 15, Admiral Markets Platform

Napon belüli kereskedés MACD indikátorral

A MACD indikátor használata napon belüli kereskedésre is alkalmas lehet, alapértelmezett beállításokkal (12,26,9). Ha megváltoztatjuk a beállításokat 24,52,9-re, létrehozhatunk egy érdekes, napon belüli kereskedési rendszert, amely jól működik az M30-on.

A napon belüli kereskedési rendszer az alábbi indikátorokat használja:

1. Smoothed Moving Average indicator (365, zárás)

2. MACD indikátor beállítása: 24, 52, 9

3. Williams Percent Range (28)

4. Admiral Pivot Point Indicator (D1)

Ez a rendszer 30 perces idősíkon kereskedhető, és a major Forex kereskedési párokra alkalmas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD), beleértve GBP/JPY, AUD/JPY, USD/JPY, NZD/JPY, és GBP/NZD. Talán most már érted, miért sorolják a MACD indikátort a legjobb forex indikátorok közé.

Forrás: EUR/USD M30 Chart, július 25, Admiral Markets Platform

A szabályok az alábbiak:

Long kereskedés:

1. Az árnak az SMMA felett kell lennie;

2. A MACD-nek 0 alatt kell lennie;

3. A William % Range-nek -80-nál alulról kell kereszteznie.

Short kereskedés:

1. Az árnak az SMMA alatt kell lennie;

2. A MACD-nek 0 felett kell lennie;

3. A William % Range-nek -20-nál felülről kell kereszteznie.

Kereskedés mesterei

A fenti példák alapján látható, hogy a MACD indikátor használata teljesen eltérő is lehet, mint amit az Interneten olvashatsz. Ennek oka, hogy – a MACD nagyszerű momentum indikátor, ami kiválóan azonosítja a visszapattanást. Ne feledkezzünk meg a kereskedés alapelveiről – növekvő trend során, akkor veszünk amikor az ár esik; csökkenő trendnél, akkor adunk el, amikor az rallizik. A MACD indikátor (MACD indicator) hajszálpontosan erre mutat rá – amikor az ár készen áll eladásra és/vagy vételre. A MACD indikátor használata mellett a kereskedés így sokkal egyszerűbb lehet.

Skalpolás a MACD indikátorral

Ezzel a skalpolási rendszerrel a MACD indikátor használata és beállítása különböző módon lehetséges. A MACD használatának a lényege, hogy elkapjunk hosszabb idősíkú trendeket a sikeres 5 perces skalpolási stratégia alatt.

Indikátorok:

1. EMA 34 (kék)

2. EMA 55 (EMA)

3. MACD indikátor beállítása: 34, 89, 34

4. Stochastic indikátor (8,1,3 és 13,1,3)

5. Admiral Pivot egy órás intervallumon (MT4SE-t igényel)

Idősík: 5 perc

Devizapárok: EUR/USD (fókuszálva), GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF


Tanulj többet a MetaTrader Supreme Edition és az indikátorok használatéról Ingyenes Tőzsde szemináriumainkon!

Forex szeminárium

Long belépés:

1. A kék 34 EMA-nak a piros 55 EMA felett kell lennie;

2. A MACD-nek 0 alatt kell lennie;

3. Stochastic indikátor, legalább az egyiknek túladottnak kell lennie és kereszteznie a 20-as szinten;

4. Cél: Admiral órás PP.


Short belépés:

1. A kék 34-es EMA-nak a piros 55-ös EMA alatt kell lennie;

2. A MACD-nek 0 felett kell lennie;

3. Stochastic indikátor, legalább az egyiknek túladottnak kell lennie és kereszteznie a 20-as szinten

4. Cél: Admiral Hourly PP.

Stop-loss

A stopok az Admiral Pivot támasz alatt (long) vagy az Admiral Pivots ellenállás felett (short) vannak.


Short belépésre példák:

Forrás: EUR/USD M5 Chart, július 26, Admiral Markets Platform


Long belépésre példák:

Forrás: GBP/JPY M5 Chart, július 26, Admiral Markets Platform


Mindig az a legjobb, ha megvárod az árat, hogy visszahúzódjon a mozgóátlaghoz (moving average), mielőtt kereskedést folytatnál. Ne feledd, hogy az Admiral Pivot minden órában megváltozik, ha H1-re van beállítva. Ez nyilvánvalóan ez egy előny a más Pivot Pontokhoz képest. A H1 Pivot-ot a legjobb, ha a 5 perces skalp stratégiára használjuk.


Töltsd le ingyen a MetaTrader Supreme Edition-t 60 plusz kereskedési eszközzel!

MetaTrader Supreme Edition


MACD kitörések


A MACD kitörést arra használjuk, hogy megerősítsük az Admiral Pivot kitöréseket a trend irányába. Ehhez a kitörési rendszerhez a MACD indikátor használata egy szűrőként és a kilépési pont megerősítésére alkalmas.


Indikátorok:

1. Admiral Pivot (napi) (MT4SE-t igényel)

2. 50-es exponenciális mozgóátlag (50 EMA)

3. 200-as exponenciális mozgóátlag (200 EMA)

4. MACD indikátor beállítása: 2,26,9

Idősík: H1

Devizapárok: EUR/USD, GBP/USD, AUD/JPY, GBP/JPY, USD/CHF, NZD/USD, AUD/USD

Kitörés kereskedést csak a trend irányába végezz. A trendet 2 EMA azonosítja.

Növekvő egy trend, ha az 50-es exponenciális mozgóátlag (exponential moving average indicator, 50 EMA) magasabb a 200-as exponenciális mozgóátlagnál (200 EMA).

Csökkenő egy trend, ha az 50-es exponenciális mozgóátlag (exponential moving average indicator, 50 EMA) alacsonyabb a 200-as exponenciális mozgóátlagnál (200 EMA).


Long kereskedés:

Növekvő a trend (50EMA>200EMA), a MACD hisztogram 0 felett van, és a gyertya a Pivot Point felett záródik.


Short kereskedés:

Csökkenő a trend (50EMA<200EMA), a MACD hisztogram 0 alatt van, és a gyertya a Pivot Point alatt záródik.


Célok és kilépés:

Long kereskedésnél akkor lépj ki, ha a MACD 0 alá megy vagy egy előre meghatározott nyereség célt elértél (a következő Pivot Point ellenállásnál).

Short kereskedésnél akkor lépj ki, ha a MACD 0 fölé megy vagy egy előre meghatározott nyereség célt elértél (a következő Pivot Point támasznál).

A stop loss nyereséget akkor tudod mozgatni, ha az ár 12 pip-et vagy annál többet csinál.

Forex Kezdőknek Könyv

Stop loss:

A stop loss-t a belépési gyertya alá/fölé helyezd (agresszív stop loss) vagy a támasz vagy ellenállás alá/fölé (konzervatív stop loss).

Forrás: AUD/JPY H1 Chart, július 26, Admiral Markets Platform


Forrás: GBP/USD H1 Chart, július 26, Admiral Markets Platform


Hatékony kombináció az Admiral Keltner Indikátorral

Ez a stratégia három indikátort alkalmaz a charton:

1. Bollinger szalagok: Hossz 20, standard szórás 2

2. Admiral Markets Keltner (MT4SE alapértelmezett beállításokkal)

3. MACD indikátor beállítása: 12,26,9

4. Admiral Pivot (változó beállítások, alul megmagyarázva)

Mind a Bollinger szalagok, az Admiral Keltner és a MACD indikátor beállítása során (MACD indicator) érdemes azokat az alapértelmezett beállításokat használnod, amelyeket a kereskedési platformok túlnyomó többsége használ.

Azonban a Keltner csatornának két változata is létezik, amelyek általánosan használatosak. Az Admiral Keltner a piacon az egyik legjobb indikátor, mivel a szalagok az ATR-ből származnak. Ehhez a stratégiához, az MT4SE által elérhető Admiral Keltner indikátor szükséges.

Csak akkor vedd figyelembe a Bollinger szalagot az Admiral Keltner kitörési stratégiánál, ha mind a felső mind az alsó Bollinger szalag (zöld szalagok) a Keltner csatorna belsejében mozog a MACD megerősítésével.

A sárga kiemelés példát mutat a Keltner csatorna (piros vonalak) belsejében lévő Bollinger szalagra (zöld vonalak). Ezekben a zónákban az összetartás elkezdődött. Ekkor még várnunk kell a MACD megerősítésére.

Forrás: GBP/JPY M30 Chart, AM MT4 Platform, március 10, 18:30

Azonban annak érdekében, hogy jobban felmérjük a potenciális összetartásból való kitörés belépési pontját, hozzá kell adnunk a MACD indikátort. Miután hozzáadtuk a Bollinger szalagokat és MACD indikátort a chartunkhoz az alapértelmezett beállításokkal, meg kell várnunk a szalagok összetartását és a MACD megerősítését.

Amikor a Bollinger szalagok (mindkettő zöld vonal) elkezdenek kitörni a Keltner csatornából (piros vonal), az összehúzódásnak vége, egy másik mozgás kezdi felváltani. Várj egy olyan gyertyára, ami a szalagok fölött vagy alatt tör ki, mint a MACD által megerősített vételi vagy eladási kereskedési jel.

Gyere el Tőzsde nap 2018 eseményre, ahol professzionális oktatóktól tanulhatsz kereskedni! Több mint 10 éves tapasztalatuk után lényegre törően és érthetően tudják átadni Neked a legjobb praktikákat!

Tőzsde nap 2018

A Bollinger szalagok és a Keltner csatorna megmondja, amikor a piac alacsony volatilitásról magasabb volatilitásra vált át. Ezen két indikátor együttes használata erősebb, mint egyetlen indikátor használata, de ehhez mindkét indikátort együttesen kell használni. Ebben a kereskedési módszerben, a MACD-t momentum indikátorként használjuk, szűrve a hamis kitöréseket. A MACD egy lagging indikátor, amely az ár mögött jelentkezik, és későbbi jelzést adhat a kereskedőnek, viszont a MACD jel a normál piaci körülmények között pontos, mivel a potenciális hamis kitöréseket szűri.

Kereskedési jelző vonalak, azaz kereskedési trigger

Forrás: EUR/USD H4 Chart, AM MT4 Platform, június 5-július 19

Vétel:

1. Amikor egy összehúzódás rajzolódik ki, várd meg, hogy a felső Bollinger szalag felülről keresztezze a felső Keltner csatornát, és a long belépéshez várd meg, hogy az ár kitörjön a felső szalagnál;


2. A MACD-nek meg kell egyeznie az ár irányával, és egy korábbi keresztezésnek is meg kell felelnie az irányunknak.


Eladás:

1. Amikor egy összehúzódás rajzolódik ki, várd meg, hogy az alsó Bollinger szalag keresztezze az alsó Keltner csatornát, és a short belépéshez várd meg, hogy az ár kitörjön az alsó szalagból;


2. A MACD-nek meg kell egyeznie az ár irányával, és egy korábbi keresztezésnek is meg kell felelnie az irányunknak.

Egy másik példa az alábbiakban látható. Miután mind az összehúzódás, mind a felszabadulás megtörtént, csak várnunk kell, hogy a gyertya a Bollinger szalag felett/alatt tör ki, a MACD pedig megerősíti a belépést, és a pozíciót elhelyezheted.

Forrás: AUD/USD H4 Chart, AM MT4 Platform, április 10 - május 24

A stratégiához ajánlott idősíkok az fél órás-napos chartok. Ez a stratégia bármelyik instrumentumra ráilleszthető lehet. A napon belüli kitörés kereskedés legtöbbször a 30 perces és 1 órás chartokon történik. Azt javasoljuk, hogy az Admiral Pivot point-ot használd a stop-loss és célárak elhelyezéséhez.

Vételi kereskedésnél a stop-losst 5-10 pippel a Bollinger szalag középső vonala alá vagy a legközelebbi Admiral Pivot támasza alá célszerű elhelyezni, míg a short kereskedéseknél 5-10 pippel a Bollinger szalag középső vonala fölé vagy a legközelebbi Admiral Pivot támasza fölé helyezzük.

A target szintek az Admiral Pivot indikátor által kerülnek számításra. Az M30-H1 charthoz, napos pivotokat, a H4 és D1 chatokhoz, hetes pivotokat használjunk. Mindkét beállítás egyszerűen módosítható az indikátoron belül.

Forrás: GBP/AUD H1 Chart, AM MT4 Platform, július 13 - július 25

MACD mintázatok

Amikor a 12,26,9-es alapbeállítás helyett 5,13,1-est alkalmazunk, láthatjuk a MACD mintázatokat. Ezeket a mintázatokat különböző kereskedési stratégiákra és rendszerekre alkalmazhatjuk, mint további szűrők a kereskedési belépésekhez. Véleményünk szerint a MACD mintázatra a legjobb beállítás leginkább az 5,13,1-es.

MACD Bullish SHS


Ez egy bullish SHS (fordított head és shoulder mintázat), amely egy visszafordulást és lehetséges fordulatot mutat felfelé menő trend felé. Lehetséges belépést a mintázat teljes kirajzolódása után érdemes megtenni, a következő bar nyitása után.

MACD Bearish SHS

Ez egy bearish SHS, amely egy visszafordulást és lehetséges fordulatot mutat a felfelé menő trend felé. A lehetséges belépést a mintázat teljes kirajzolódása után érdemest megtenni, a következő bar nyitása után.


MACD Bullish folytatólagossága

A Bullish megerősítő mintázat alátámasztja egy emelkedő trend folytatólagosságát. Először a MACD egy lefelé menő fordulatot vesz az A ponttól, ami egy visszapattanást jelöl. Ezt követően, amikor az A pont megtörik a MACD hisztogram által, ez egy long belépésre ad jelzést.


MACD Bearish folytatólagosság

A Bearish megerősítő mintázat egy felfele irányuló trend folytonosságát jelzi. Először, a MACD felfele irányuló fordulatot tesz az A pontnál, ami egy visszapattanást jelöl. Ezt követően, amikor az A pont áttörik a MACD hisztogram által, ez egy short belépésre ad jelzést.


MACD Bullish 0 szint elutasítás

Amikor a MACD lemegy a nulla szintre és megfordul éppen a nulla szint fölött, ez általában egy trend folytatólagosságához vezető mozgás. Az A és B pontok a fölfelé irányuló trend folytonosságát jelzik.


MACD Bearish 0 szint elutasítás

Amikor a MACD feljön a nulla szintre és megfordul éppen a nulla szint alatt, ez általában egy trend folytatólagosságiára utaló mozgás. Az A és B pont a lefele irányuló trendet jelzi.


Nézzünk néhány példát a chartokon:

Forrás: GBP/JPY H4 Chart, AM MT4 Platform, április 6 - május 22

Forrás: GBP/JPY H4 Chart, AM MT4 Platform, április 1 - május 17

Kérlek ne feledd, hogy a legjobb idősík a MACD mintázatra a 4 órás idősík.

A MACD indikátor beállítása és használata során megerősítheted a kereskedési tudásodat és egy újabb szintre emelheted a kereskedésedet, így talán számodra is a legjobb forex indikátorok közé kerül majd az eszköz!