Hogyan kereskedj Forex Devizaerősség mérővel

A Forex piac egyik aspektusa, ami megkülönbözteti más piacoktól, a devizapárok koncepciója.

Ha FX pozíciót nyitsz, akkor két különböző devizával kereskedsz. Ez számos érdekes lehetőséget teremt, többek között a két gazdaság mozgásának kihasználására. Szintén bonyolult lehet egy deviza teljesítményének megítélése is.

Nézzük meg az EUR/USD devizapárt (EUR/USD). Ha erősödött a nap folyamán, az azt jelenti hogy az EUR jól teljesített, mert az USD rosszul szerepelt?

Ez a cikk rámutat a probléma megoldására- az online útmutatót, amelyet árfolyam erősség mérőnek is neveznek és ezt 2017-ben a Meta Trader 4 Supreme Edition részeként sokkal tovább fejlesztettük. Ez a Forex mérő mutatja, hogy mely devizák erősödnek, vagy melyek gyengülnek, reflektál a mozgásokra mátrix formában. Megfelelő erőmérő segítségével egy másik eszközt is kapsz, hogy nyereséges kereskedővé válhass.

A deviza erősség mérő és a korrelációs mátrix közötti különbség

Számos probléma merülhet fel a rosszul kódolt devizaerősséggel kapcsolatban. Ha az árfolyam erősség mérő nem ad pontos értékeket, akkor kevéssé használható, függetlenül annak egyéb jellemzőitől. Az elavult deviza erősség mérővel a kereskedők a következőket, de nem szükségszerűen, tapasztalhatják:

  1. MT4 lefagyás
  2. PC lefagyás
  3. Akadozások
  4. Whipsaw jelek
  5. Memória „szivárgás"
  6. CPU folyamatosan 100%-osan dolgozik

Egyes termékek akár olyan adatokat is előállíthatnak, amelyek eltérnek attól az eredeti koncepciótól, hogy egy devizának milyen ereje van. Egyes alkalmazások kiegyenlítő szűrőket használnak, például mozgó átlagokat. Néhány pedig más szűrőt is alkalmaz, többek között RSI-t és MACD-t. Ez csak egy komplex algoritmusa az indikátoroknak, amelyek talán arra ösztönöznek, hogy fals jelre vágj bele a kereskedésbe és sorba veszíts.

A devizakereskedés valódi ereje a korrelációból származik. A korrelációs mátrix kódolása megfelelően történt, a meglévő legújabb technikák alkalmazásával, így ne gondoljuk, hogy a fent említett problémák ebből fakadnának.

Forex korrelációs mátrix- Deviza erősség mérő

Az évek során a Forex erősség mérőjeként olyan korrelációs mátrix alakult ki, amely sokkal összetettebb és pontosabb, mint korábban. A Forex korreláció, hasonlóan más korrelációkhoz olyan kifejezés, melyet két pár közötti korreláció jelzésére jelöltek ki. Ha két adat szorosan kapcsolódik egymáshoz, azt mondjuk, hogy erős korreláció áll fent. Ha a párok ugyanabba az irányba mozognak, akkor pozitív a korreláció, amikor ellentétes irányba, akkor negatív a korreláció. A tökéletes korreláció akkor következik be, amikor a párok ugyanabba az irányba mozognak, ami rendkívül ritka. Úgy vélem, a korreláció akkor erős, mikor a párok közel azonos irányba mozognak.

Kezdő Forex oktatás

A valódi deviza erősség mérőjének előnyei

A kettős kitettség kiküszöbölése: Több pozíció megnyitása magasan korrelált párokkal nem ajánlott, mivel ez nagyobb kitettséget eredményez. Ráadásul az adott pénznemen mért nagyobb kitettség káros lehet, ha az elemzés hibás. Például, ha hosszabb ideig tart az AUD/CHF, az AUD/JPY és az EUR/JPY, akkor kereskedő dupla kockázatnak van kitéve, ha tényleg erősen korrelálnak. Ha mélyebbre ásol, akkor látni fogod, hogy a fent említett pozíciók kettős kitettséget hoznak magukkal az AUD és a JPY számára, ami negatívan hathat a kereskedéseidre, mikor a trend ellentétes irányba megy a kereskedő várakozásaival. A különböző devizapárok közötti korrelációs szint ismeretében a kereskedő érzékelheti azt, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz a valuták és hogy el tudják kerülni a kettős kitettséget.

A szükségtelen hedge megszüntetése: Ha a különböző párok közötti korrelációs erő előre ismert, akkor a kereskedő elkerülheti a felesleges hedginget. Például negatív korreláció van az EUR/USD és az USD/CHF között, ami korlátozza a pozíciók azonos irányú nyitását. Ennek az az oka, hogy amikor a kereskedésen nyersz, akkor valószínűbb, hogy egy másikat elveszítesz, ha a volatilitás bizonytalanná teszi abban a tekintetben, hogy a nyereség meghaladja-e a veszteséget.

Jelzések magas kockázatú kereskedésekhez: A különböző devizapárok közötti korreláció jelezheti a kereskedési stratégia kockázatának összességét is. Például, ha sokáig az EUR/USD és a GBP/USD is pozitívan korrelált pár, akkor jelzi az esetleges kettős kockázatot ugyanabból a pozícióból, ha az egyik deviza erős. Előfordulhat, hogy az egyik pár erős mozgást jelez, amíg a másik csak oldalazik, így elkerülhetővé válik a kereskedés ellentétes irányú indítása korreláló párokhoz. Tehát, ha az EUR/USD lefelé menő trendet mutat és a GBP/USD oldalazik, érdemes elkerülnöd a GBP/USD párt, amely az esetleges USD erőssége miatt nagyobb negatív kockázatot hordoz a számodra.

Pozitív és negatív korrelációs jelek a deviza erősségéről

Pozitív módon korrelált pár párok pozitív korrelációt mutatnak, így hasonló irányba mozognak. Negatívan / fordítottan korreláló párokat általában egymással ellenkező irányba kereskedik.

A korrelációk négy csoportra oszthatók, erősségüknek megfelelően. A könnyebb megtekintés érdekében az alábbi táblázatban szereplő összes korreláció színes, hogy megmutassa az erősségüket, amint az alábbiakban látható:

  1. Zöld: gyenge vagy semmilyen korreláció;
  2. Kék: gyenge korreláció;
  3. Narancssárga: Közepes korreláció;
  4. Piros: erős korreláció.

Deviza erősség mérő letöltése

A MetaTrader 4 rendkívül széles körben elterjedt Forex kereskedési platform. Ennek egyik előnye Expert Advisors (EA-k) letöltésének és használatának lehetősége.

A MetaTrader 4 platform az ügyfélterminálba épített népszerű mutatók hasznos választékát tartalmazza. Lehetőség van egyéni mutatók letöltésére is.

Mivel a MetaTrader 4 publikus platform, és olyan széles felhasználói közösséggel rendelkezik, az indikátor innovációk gyorsan mozognak. Több ezer egyedi mutató áll rendelkezésre a Forex piac elemzéséhez különböző algoritmusok segítségével.

Személyre szabott indikátorokat kereshetsz a platformon belül. Néhány platform külön díjat kér a teljes verzióhoz, de vannak, amelyek teljesen ingyenesen letölthetők, például a mi díjnyertes MT4SE felületünk.

Mielőtt úgy döntenél, hogy fizetsz egy a kereskedést támogató bővítményért, ne feledd, hogy minden jó hírű szolgáltató ingyenes próbaverziót kínál, és magadnak is programozhatsz algoritmust.

Javasoljuk, hogy töltsd le a MetaTrader 4 Supreme Edition-t - az ügyfélterminál kiterjesztett verzióját. Számos funkciót tartalmaz: nemcsak a deviza erősség mérőt, hanem egy élő kereskedési szimulátort is a stratégiák teszteléséhez. Ezenkívül különböző egyedi mutatókat és EA-kat is hozzáadhatsz.

Miután letöltötted a MetaTrader 4 Supreme Edition-t, amely magában foglalja a deviza erősség mérőt, készen állsz!

MetaTrader 4 Supreme Edition

Hogyan töltsük le és állítsuk be a Korrelációs Mátrixot - Valódi deviza erősség mérő

Nézd meg a videót, hogyan töltheted le a korrelációs mátrixot:

Forex deviza erősség mérő alapjai

A fenti táblázat egy Forex erősség mérőt mutat be egyedülálló korrelációs mátrix formájában.

Az egyes főbb valuták erejét színek jelzik, amint azt a fenti bekezdésben megjegyeztük. A pénznemeket különböző színekben is felsorolják. Ez lehetővé teszi, hogy egy pillantással megtekinthesse, milyen erősek vagy gyengék a különböző devizák.

Könnyű, ugye?

A fenti példában:

  1. Zöld: kevés vagy semmilyen korreláció;
  2. Kék: gyenge korreláció;
  3. Narancssárga: Közepes korreláció;
  4. Piros: erős korreláció.

Ugyanilyen fontos, hogy a korreláció pozitív és / vagy negatív-e.

A Forex piacon a deviza egységeket devizapárként jegyzik. Az alap deviza - az úgynevezett tranzakciós deviza - az első valuta, amely egy devizapár jegyzésben jelenik meg, ezt követi a jegyzés második része az úgynevezett jegyzett deviza vagy a másik pénznem.

A fenti példa azt mutatja, hogy a CAD a legerősebb, mivel +91 korrelációt mutat az USD / CAD és az EUR / CAD között (CAD az jegyzett pénznem). A leggyengébb korreláció az EUR / GBP és a GBP / CHF között van (GBP a bázis pénznem), -96 - ami azt jelenti, hogy a párban lévõ párhuzamos pozíciók ugyanabban az irányban nagy valószínűséggel semlegesítik egymást, ami a GBP erejét jelzi.

Néhány deviza erősség mérő kereskedési jelzéseket is kínálhat a Forex deviza erejével együtt. Az adott példa ötvözi a deviza erejét egy momentum stílus mérővel, jelezve a vételi és eladási jeleket számos párra.
Ez egy zöld felfelé mutató nyíl, amikor az első (bázis) deviza erős és a második (jegyzett) deviza gyenge. A piros alsó nyíl jelzi, hogy a bázis deviza gyenge és a jegyzett deviza erős.

Ez lehetővé teszi, hogy azonosítsd, melyik párost lehet mozgatni egy bizonyos irányba.

Hogyan működik?

A Forex erősség mérő minden közös devizapárt megvizsgál, és értékeli az egyes fő valuták erejét / gyengeségét valós időben. Figyelembe veszi mind az alap-, mind az jegyzett devizákat.

Pozitív zöld: kevés vagy semmilyen korreláció. Ezekben az instrumentumokban lévő pozíciók úgy lehetnek profitosak, hogy nem függenek egymástól.

Negatív zöld: kevés vagy semmilyen korreláció. Ezekben az instrumentumokban lévő pozíciók úgy lehetnek profitosak, hogy nem függenek egymástól.


Pozitív kék (30 felett): gyenge korreláció. Ezekben az instrumentumokban lévő pozíciók úgy lehetnek profitosak, hogy nem függenek egymástól.

Pozitív kék (49 felett): Ezekben az instrumentumokban lévő pozíciók hasonló profitot eredményezhetnek. Az ellenkező irányú pozíciók ellensúlyozhatják egymást.

Negatív kék (30 alatt): gyenge korreláció. Ezekben az instrumentumokban lévő pozíciók úgy lehetnek profitosak, hogy nem függenek egymástól.

Negatív kék (49 alatt): Ezekben az instrumentumokban lévő pozíciók között lehet hasonlóság. Az azonos irányú pozíciók ellensúlyozhatják egymást. Az ellenkező irányú pozíciók hasonló profittal rendelkezhetnek.

Pozitív narancs (akár +75): Közepes pozitív korreláció. Ezekben az instrumentumokban lévő azonos irányú pozíciók hasonló eredménnyel járnak. Az ellenkező irányú pozíciók általában ellensúlyozzák egymást.

Negatív narancs: (-75): Közepes negatív korreláció. Ezekben az instrumentumokban lévő azonos irányú pozíciók ellensúlyozhatják egymást. Az ellenkező irányú pozíciók hasonló profittal rendelkeznek.

Pozitív Piros: (max. +100): erős pozitív korreláció. Ezekben az instrumentumokban lévő azonos irányú pozíciók nagy valószínűséggel hasonló profittal rendelkeznek. Az ellenkező irányú pozíciók ellensúlyozhatják egymást.

Negatív vörös: (-100-ig): erős negatív korreláció. Ezekben az instrumentumokban lévő azonos irányú pozíciók valószínűséggel ellensúlyozzák egymást. Az ellenkező irányú pozíciók hasonló nyereséggel bírnak.

Ez egy viszonylag egyszerű koncepció, amely lehetővé teszi, hogy önállóan megítéld a deviza nyers erejét, szemben azzal, hogy megvizsgálja, hogy mit csinál más valutával szemben.


A számítási módszer változhat attól függően, hogy melyik Forex erősség mérőt használja. A pénznem elszigeteltségének egyik legismertebb intézkedése a fent említett bázis vs jegyzett árfolyam. Ez a számológép kiszámítja az összes rendelkezésre álló pénznem értékét egymáshoz képest.

Ezek a devizák:

Az euró (EUR)
A japán jen (JPY)
A brit font (GBP)
Az ausztrál dollár (AUD)
A kanadai dollár (CAD)
A svéd korona (SEK)
A svájci frank (CHF)
A magyar forint (HUF)
A lengyel zloty (PLN)
A norvég korona (NOK)
A szingapúri dollár (SGD)
A mexikói peso (MXN)
Az orosz rubel (RUB)

Kevésbé ismert, de átfogóbb mérés a széleskörben elterjedt USD index, amely nagyobb deviza választékot használ fel.

Mindkettő hasonlóan működik. A dollár erejét úgy számítják ki, hogy a kétoldalú árfolyamokat egyetlen számra összevonják, és az adott valutákra vonatkozó súlyozást alkalmazzák.

A széles indexre alkalmazott súlyozás a kereskedelmi adatokból származó súlyozás. Pontosabban, ez az USA-beli éves kétoldalú kereskedelemben az áruk importjának aránya.

A deviza mérők hasonló módon dolgoznak

A különböző devizapárok árfolyamait használják az egyes pénznemek összesített, összehasonlítható erejének eléréséhez. Az egyszerű mérők nem használhatnak súlyozást, míg a fejlettebbek alkalmazhatják saját súlyozásukat. Kombinálhatnak más indikátorokat a valuta erősségének mérésével, hogy kereskedési jelzéseket adjanak.

Korrelációs mátrixunk szerint – a deviza erősség mérő komplex algoritmusokat használ, de ezeket nagyon könnyű használni. Lehetővé teszi, hogy egy bizonyos ideig erősséget válasszon. Ahhoz, hogy valóban lásd, hogy milyen korreláció van 2 instrumentum között, ahhoz napon belüli kereskedéshez azt ajánljuk, hogy 200 bar-t állíts be, viszont ha skalpolsz akkor elég csak 50 bar-ig visszamenőleg néznie a rendszernek. A napközbeni kereskedéshez 200 bar-t javaslunk, míg a skalpolás esetében akár 50 bar is elegendő.
Skalpolás: M5, 50 bar

Napközbeni kereskedés: H1, 200 bar

Swing kereskedés hétközben: H1, 500 bar vagy H4, 200 bar


A deviza erősség mérő eszközeinek előnyei és hátrányai


Tipikusan egy FX erősség mérőt használnak rövid távú mutatóként. Hasznos, gyors útmutató arról, ahogy a devizák egyre nőnek, de inkább pillanatfelvétel, mint bármi más.

A Forex erősségmérő fő előnye, hogy egyszerű megérteni őket. Ez különösen vonzó a kezdő kereskedők számára. Nem kell Forex piaci szakértőnek lenned, mert bármikor megnézhetsz egy egyszerű grafikus ábrázolást, és megnézheted, mely devizák mennek jók vagy rosszul.

De vannak gyengeségek is.

Az indikátor csak nagyon szűk információt közöl. Ezért érdemes megfontolni, hogy a deviza ereje és gyengesége hogyan illeszkedik a nagyobb képbe.

Van-e alapvető indok, ami támogatja a deviza erősség mérőket? A deviza mérő a többi indikátorhoz hasonlóan mutatja meg a történéseket? Folytatódik-e a trend?

Talán megtalálod a deviza erősség mérő határait.

A legtöbb technikai eszközhöz hasonlóan ez sokkal hasznosabb, ha más indikátorokkal együtt használják. Például úgy érdemes használni egy erősség mérőt, hogy az kiegészíti vagy megerősíti, amit más jelek mondanak.

A fenti képen látható a GBP / JPY chart, Relatív Strength Index (RSI) mutatóval. Az RSI megpróbálja azonosítani, mikor egy instumentum túlárazott vagy áron aluli.

Van azonban egy kisebb hátránya is. A szabványos indikátorok mögötti módszertan jól ismert, de az ismeretlen forrásokból származó egyéni erősség mérők számításának pontossága homályos.

Mindazonáltal, egy Forex erősség mérő egy kényelmes útmutatót adhat az egyes devizákhoz, és kiegészítő információkat a mélyebb mutatókkal való együttműködéshez.

Ha úgy döntesz, hogy kipróbálod a devizaerősség mérőt, javasoljuk, hogy teszteld le egy kockázatmentes környezetben. Próbálj kísérletezni a valós idejű piaci árakkal az ingyenes demo kereskedési számlánkat tesztelve, hogy mennyire működik az számodra!