A legjobb Forex backtesting szoftver...

A Forex backtesting szoftver, egy olyan program, ami historikus adatokat használ fel arra, hogy újraértelmezze a kereskedés hangulatát, illetve ezek reakcióját a kereskedési stratégiákra. Az így kapott adatok egy adott stratégia hatékonyságának mérésére és optimalizálására szolgálnak, mielőtt azt valós piaci körülmények között alkalmaznánk. Ha kezdő vagy, előbb olvasd el mi a Forex kereskedés.

A backtesting a Forexen azt feltételezi, hogy azok a trade-ek, és azok a stratégiák, amik a múltban jól teljesítettek, azok a jövőben is jól fognak majd működni.

A Forex backtesting, mindig is egy heves csata a számítógépek ereje és a józan ész között.

1980-ban egy Forex rendszer backtest még meglehetősen egyszerű koncepció volt. A kereskedők lelkiismeretesen ábrázolták a kereskedéseiket a chartokon, jelezve, hogy vételi, vagy épp eladási pozíciót vettek-e fel. Majd ezután kézzel vezették egy külön naplóban a kereskedéseik eredményét.

A legtöbb kereskedési ötlet a fundamentális elemzés mélyreható megértéséből vagy a piaci minták tudatosításából származott. Az 1990-es években egy befektető újítónak számított, ha képes volt adatokat megjeleníteni a számítógépe monitorján.

Alapvetően az elektronikus folyamatok fejlődése az, ami lehetővé teszi számunkra, hogy online ellenőrizzük az eredményeinket és bizalmat szavazzunk akár még ma a stratégiánknak, ami egykor hónapokig, vagy akár évekig is tarthatott. Azóta is halad tovább ez a folyamat, de még mindig nem tökéletes.

De ne érts félre. Azok, akik kellő gondossággal és józan ésszel alkalmazzák a Forex stratégiák backtest-jét, általában nagyon komoly nyereségekre tehetnek szert. Másrészről viszont azok a kereskedők, akik csak a számítógépüket használják, és az emberi logikájukat otthon hagyják, azok továbbra is nagy veszteségeket szenvedhetnek el.

Amikor egy backtest Forex stratégia szolgáltat nekünk eredményt, akkor nincs olyan szoftver, ami helyettesíthetne egy embert - különösképp egy megfelelő eszközökkel felszerelt embert.

Tőzsde Oktatás

Backtesting előtt

Egy Forex stratégia kidolgozásakor az elvárások nagyon fontosak. Az elvárások arra kényszerítenek, hogy előzetesen meghatározz egy tervet magadnak. Tulajdonképpen a Forex backtesting egész folyamata az ötleteink igazolásának és bizonyításának lépcsőit foglalja magában.

Azonban az első dolog, amit meg kell tennünk, az az, hogy ezeket az ötleteket és elvárásokat egy világos terv részeként kell megfogalmaznunk. Mindig legyen egy konkrét elképzelésed arról az időtávról, amin kereskedni akarsz majd, az alkalmazott módszered számítható kockázatáról és a nyereséges kereskedések százalékáról. Ha az elvégzett backtest megerősíti az elképzeléseidet, akkor elkezdhetsz megbízni a stratégiádban és előrébb léphetsz a tesztelésben a forward testing felé.

Tudd meg, milyen funkciókat használhatsz, és melyek azok, amelyek segítik majd a tesztelésed. Például a MetaTrader 4 Supreme Edition tartalmaz egy mini chart indikátort, ami több diagram típust is engedélyez. Ennek segítségével megfigyelhetsz vagy használhatsz, különböző időtávokat vagy akár különböző chart fajtákat, például Renko, Range és Kagi chartokat.

Az adatok kiválasztása

Az MT4SE használatával széleskörű, élő adatok állnak rendelkezésedre. Az egyik funkció, ami legjobban használható, az a Symbol Information indikátor. Ez bármely instrumentum piaci helyzetéről egy gyors és alapos összegzést mutat Neked.

Ez az eszköz hatékonyan segít abban, hogy megalapozott döntéseket hozhass, azáltal, hogy minden időtávon egyszerre láthatod a változásokat, és az indikátorokat. Ha ezt egyesíted egy prémium adatbázissal, akkor megtetted az első lépést a siker felé.

Egy Forex backtesting szoftver használatakor mindig szükséged lesz egy adatbázisra az árfolyamokról. Még jobb, ha a gazdasági események statisztikáinak teljes történetét is látod. Ilyen fajta adatokat, ma már sokféle szolgáltatótól, széles körben tudsz találni és igénybe venni. Ezek az adatok magukba foglalják a napi minimum és maximum, valamint nyitó és záró árakat, ahogy még plusz egyéb Forex adatokat is, a pontosabb backtesting segítéséhez.

A legtöbb adat ugyan ingyenes, de gyakran pontatlanok lehetnek. A legjobb Forex adatokra előfizethetsz viszont, olyan jól ismert site-okon, mint pl. a Tick Data, Inc. vagy a CQG Data Factory.

Nincs garancia

Az egyetlen módja annak, hogy tudjuk, hogy egy stratégia működhet-e, az egy fx backtesting szoftver használata. Figyelembe kell venni azonban, hogy a backtesting nem garantálhatja a jövőbeni nyereséget - még akkor sem, ha a forex backtesting, a szabályok egy egyszerű bizonyítása vagy az eredmények többdimenziós elemzése.

Egy másik probléma az fx backtesting szoftverek használatával az alacsony likviditás lehet, ami számos külső tényezőtől függően változhat. Igazság szerint a likviditást nagyon nehéz szimulálni.


MetaTrader szoftver

Nem fogunk úgy tenni, mintha egyedül lennénk azzal a véleményünkkel, hogy a legjobb Forex backtesting szoftver a MetaTrader 4 (MT4). Ez a már sokszor bizonyított, biztonságos, elektronikus kereskedési platform a legnépszerűbb választás a pénzügyi piacokon kereskedők számára, ami az indikátorokban gazdag MT4 Supreme Edition-el kiegészítve tökéletes döntés lehet.

Az MT4 nagyon népszerű az fx backtesting-hez, a beépített stratégia tesztelő funkciója miatt. Természetesen az ingyenes elérhetősége is egy pozitív pont. De miközben a megfelelő szoftver megadhatja Neked a jobb indulást a kereskedésben, nem felejtheted el, hogy nincs az a stratégia, ami jól fog működni, ha a brókered nem megbízható.

Hiszen nem minden Forex bróker egyforma. A legjobb, ha olyan cégnél nyitsz számlát, ami rendelkezik a Financial Conduct Authority (FCA) engedélyével és a MiFID szabályozással egyaránt. Ez az az út, amikor tudhatod, hogy valós backtest eredményeket fogsz kapni, és ahol a pénzed biztonságban lesz, mikor elkezdesz a kereskedési számla segítségével kereskedni.

Zero to hero